Forex Profit Loss Ratio

Comment l'effet de levier efficace affecte la rentabilité Forex Résumé de l'article: Beaucoup de stratégies Forex se concentrer sur les signaux d'entrée et de sortie d'un métier. Cet article illustre comment les traders peuvent prendre les mêmes signaux, mais arriver à des montants de profit différents. Par conséquent, la détermination d'une quantité appropriée d'effet de levier efficace est cruciale pour un plan de trading Forex complet. Beaucoup de commerçants se concentrent toute leur énergie sur trouver le bon signal d'entrée et de sortie mais finissent toujours par perdre à la fin. T oday, je tiens à illustrer comment deux commerçants (Bob et Ed) placer les mêmes signaux commerciaux dans leur compte Forex, mais finissent avec des montants de fonds propres différents. Pour garder l'illustration simple, letrsquos regarder une série de deux échanges. Chaque tr è ve a une perte d'arrêt de 100 pip et une cible de profit de 150 pip. Les traders vont perdre sur le premier métier et gagner sur le deuxième métier. Lorsque vous voyez les résultats sur une carte de score, il ressemblerait à quelque chose de similaire à cela: Les résultats commerciaux en pips Au niveau de la surface, il semble que ce commerçant se porte bien. Ils maintiennent un risque positif au rapport de récompense, ils ont un bon rapport de victoire. Et le nombre de pi ps collectés sur cette série de deux métiers sont positifs 50 pips. Maintenant, regardez ce qui se passe à l'équité de compte rendu lorsque Bob agressivement sur exploite son compte alors que Ed utilise plus de montants c onservative d'effet de levier. Capital de départ Compte de 10 000 est défini à un effet de levier de 50: 1. Il pense qu'il est conservateur et met en œuvre 40 fois l'effet de levier efficace. Résultat hypothétique s à titre indicatif seulement. Ed a placé les mêmes métiers que Bob et avait le même solde de compte de départ que Bob, mais Ed a mis en place un plus conservateur de levier. Sa taille de commerce était de la taille de Bobrsquos encore: Ed s'est retrouvé avec des capitaux propres plus élevés par rapport à Bob Edrsquos profitloss net (PL) a été positif tandis que Bobrsquos PL était négatif Deux points à emporter de cette illustration. Lorsqu'ils sont confrontés à une perte de commerce, de hauts degrés de levier de détruire votre base de capital vous forçant à changer vos tailles commerciales futures ou déposer plus de fonds. Lorsque vous utilisez des montants conservateurs d'effet de levier, votre PL d'actions suit vos pips nets PL Bien que nous placez des métiers dans les espoirs de cela travaillant en notre faveur, nous devons également être préparés si elle doesnrsquot. Une partie de cette préparation est le résultat de la détermination d'un montant approprié d'effet de levier efficace. Chez DailyFX, nous parlons d'utiliser moins de 10 fois l'effet de levier efficace. De cette façon, lorsque vous avez tort sur un métier, vous avez encore la majorité de votre capital de compte restant. Rédigé par Jeremy Wagner, instructeur en chef de commerce, DailyFX Education Suivez moi sur Twitter à JWagnerFXTrader. Pour être ajouté à Jeremyrsquos e mail liste de distribution, cliquez ICI et entrez vos informations de courrier électronique. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Le mythe des ratios ProfitLoss Lors de la négociation du marché des changes ou d'autres marchés, on nous parle souvent d'une stratégie de gestion de l'argent commune qui exige que le profit moyen soit supérieur à La perte moyenne par transaction. Il est facile de supposer que ce conseil commun doit être vrai. Cependant, si nous examinons plus en profondeur la relation entre le profit et la perte, il est clair que les anciennes idées communément acceptées devront peut être être ajustées. Tutoriel: le guide ultime pour le ratio de ProfitLoss Forex Un ratio profitloss se réfère à la taille du bénéfice moyen par rapport à la taille de la perte moyenne par commerce. Par exemple, si votre bénéfice attendu est de 900 et votre perte attendue est de 300 pour un métier particulier, votre ratio de profitloss est de 3: 1 qui est 900 divisé par 300. Beaucoup de livres de négociation et gourous préconiser un ratio profitloss d'au moins 2: 1 Ou 3: 1, ce qui signifie que pour chaque 200 ou 300 que vous faites par le commerce, votre perte potentielle devrait être plafonnée à 100. (Pour des lectures connexes, voir Limitation des pertes.) À première vue, la plupart des gens seraient d'accord avec cette recommandation. Après tout, ne devrait pas toute perte potentielle être gardé aussi petit que possible et tout bénéfice potentiel être aussi grand que possible La réponse est, pas toujours. En fait, ce conseil commun peut être trompeur, et peut nuire à votre compte de trading. Le conseil général d'avoir un ratio profitloss d'au moins 2: 1 ou 3: 1 par métier est trop simpliste parce qu'il ne tient pas compte des réalités pratiques du marché des changes (ou d'autres marchés) Le facteur de rentabilité moyenne par profession (APPT) des individus, qui est aussi appelé espérance statistique. L'importance de la rentabilité moyenne par transaction La rentabilité moyenne par transaction (APPT) se réfère essentiellement au montant moyen que vous pouvez espérer gagner ou perdre par transaction. La plupart des gens sont tellement concentrés sur l'équilibrage de leurs ratios profitloss ou sur la précision de leur approche commerciale qu'ils ne sont pas conscients qu'une image plus grande existe: Vos performances commerciales dépend largement de votre APPT. Il s'agit de la formule de rentabilité moyenne par transaction: Rentabilité moyenne par transaction (Probabilité de gain x gain moyen) (Probabilité de perte x perte moyenne) Explorons l'APPT des scénarios hypothétiques suivants: Scénario A: Disons que sur 10 Métiers que vous placez, vous profitez de trois d'entre eux et vous réalisez une perte sur sept. Votre probabilité d'une victoire est donc de 30, ou 0,3, alors que votre probabilité de perte est de 70, ou 0,7. Votre commerce gagnant moyen fait 600 et votre perte moyenne est de 300. Dans ce scénario, l'APPT est: Comme vous pouvez le voir, l'APPT est un nombre négatif, ce qui signifie que pour chaque transaction que vous placez, vous êtes susceptible de perdre 30. Thats Une proposition perdante Même si le ratio profitloss est de 2: 1, cette approche commerciale produit des métiers gagnants seulement 30 du temps, ce qui nie l'avantage supposé d'avoir un ratio de profitloss 2: 1. Scénario B: Maintenant, nous allons explorer l'APPT d'une approche commerciale qui a un ratio profitloss de 1: 3, mais a plus de métiers gagnants que ceux perdants. (Pour des lectures connexes, voir L'importance d'un plan ProfitLoss. Disons que sur les 10 métiers que vous placez, vous faites du profit sur huit d'entre eux, et vous réalisez une perte sur deux métiers. Voici l'APPT: Dans ce cas, même si cette approche commerciale a un ratio profitloss de 1: 3, l'APPT est positif, ce qui signifie que vous pouvez être rentable au fil du temps. De nombreuses façons de devenir rentable Lors de la négociation sur le marché des changes, il n'ya pas one size fits all gestion de l'argent ou l'approche commerciale. Conseils traditionnels, tels que s'assurer que votre bénéfice est plus que votre perte par commerce absolu, n'a pas beaucoup de valeur substantielle dans le monde commercial réel, sauf si vous avez une forte probabilité de réaliser un métier gagnant. Ce qui importe, c'est que votre APPT est positif et que vos bénéfices globaux sont plus que vos pertes globales. Pour plus de conseils de gestion de l'argent forex, consultez les questions de gestion de l'argent.